L'écart-type (Standard Deviation en anglais) est la mesure de dispersion la plus utilisée dans le monde scientifique et financier. Il indique de combien, en moyenne, les valeurs de votre série s'éloignent de la moyenne globale.
Mathématiquement, l'écart-type n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Cela permet d'obtenir un indicateur de dispersion qui s'exprime dans la même unité physique que les données d'origine (des euros, des mètres, etc).
En finance, l'écart-type représente la volatilité d'une action ou d'un actif. Un actif avec un écart-type de 2% est très stable (peu de risques de perte brutale), tandis qu'une cryptomonnaie avec un écart-type de 20% connaîtra des variations de prix extrêmes (haut risque, haut potentiel de gain).